Robert F. Engle

Robert F. Engle
Información personal
Nacimiento	10 de noviembre de 1942 o 1941 Siracusa (Estados Unidos)
Nacionalidad	Estadounidense
Educación
Educado en	Williams College Universidad Cornell Penncrest High School
Supervisor doctoral	Ta-Chung Liu
Información profesional
Ocupación	Economista, estadístico y profesor universitario
Área	Economía
Empleador	Instituto Tecnológico de Massachusetts Universidad de Nueva York Universidad de California en San Diego
Afiliaciones	Universidad de Nueva York
Miembro de	Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias Econometric Society (desde 1981)
Distinciones	Fisher-Schultz Lecture Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias Miembro de la Econometric Society (1981) Fellow of the American Statistical Association (2000) Clarivate Citation Laureates (2003) Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel (2003)
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Robert F. Engle (10 de noviembre de 1942, Nueva York) es un economista estadounidense.^[1]​

Biografía

Fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".

Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.

Obras principales

Referencias