William Sharpe

William Forsyth Sharpe

Państwo działania	Stany Zjednoczone
Data i miejsce urodzenia	16 czerwca 1934 Cambridge, Massachusetts
profesor
Specjalność: ekonomia
Uczelnia	Carnegie Mellon University, University of Chicago
Nagrody
Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii
Multimedia w Wikimedia Commons

William Forsyth Sharpe (ur. 16 czerwca 1934 w Cambridge, Massachusetts) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku. Wymyślił miernik atrakcyjności funduszy inwestycyjnych nazywany wskaźnikiem Sharpe’a.

Życiorys

Był profesorem uniwersytetu w Waszyngtonie i Uniwersytetu Stanforda. Jeden z twórców teorii wyjaśniającej zależność (lub brak zależności) między strukturą kapitałową aktywów przedsiębiorstwa a polityką kształtowania dywidend oraz wartością rynkową tych aktywów. Jest jednym z twórców modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Opublikował m.in. Portfolio Theory and Capital Market (1970) i Fundamentals of Investments (1989).

W 1990 roku otrzymał – wraz z Harry Markowitzem i Mertonem Millerem – Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie osiągnięcia na polu ekonomii finansowej i corporate finance^[1].

Przypisy

Bibliografia

• Beata Tarnowska (red.), Nagrody Nobla. Leksykon PWN, Warszawa 2001

Linki zewnętrzne

• William F. Sharpe The Concise Encyclopedia of Economics (ang.)
• Model Sharpe’a